凯利公式怎么押注（凯利公式怎么运用）

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当仓位是50%（即凯利公式得出的最佳比例）时，蓝色标记数字的增长率是15%，即一组赌局之后本金的增长率为15%。这是一个普遍的规律，每组赌局之后的增长率与仓位有关。且每组赌局之后的增长率越大，那么长期来看最终的收益也就越多。

在这种情况下，我们再看凯利公式：，把以上的数据代入计算，也就是，最后得出f=0.25，即在这种情况下，每次下注本金的四分之一，能够获得最大化收益。

其实凯利公式本质就是：投资组合在复利过程中，小心亏损对组合的伤害程度，从而把每笔投资比例给控制好，以达到最佳的增长比例（当期望值为正下注越大盈利的确越大，但是他针对的是单次下注）。

先看一下我喜欢的凯利公式的写法（手写表达对凯利公式的敬意）：注：这里的赔率，定义为盈亏比，即每次下注赢和亏的比例。比如某次下注，赢的话赢3元，输的话输1元，那么b=3。我觉得这易于理解。

凯利公式怎么押注（凯利公式怎么运用）

方程式假设货币与赌局可无穷分割，而只要资金足够多，在实际应用上不成问题。凯利公式的最一般性陈述为，藉由寻找能最大化结果对数期望值的资本比例 f*，即可获得长期增长率的最大化。

通常所说的凯利指数公式为：凯利指数=赔率 X 平均胜率。而我们知道庄家愿意赔低不愿意赔高的道理，那么凯利值低的那个结果最容易出现。凯利指数作为庄家对概率把握能力的一种表现，从某种程度上体现了庄家对赛事结果的概率倾向。

凯利指数的计算方法：G3=odd3*avgp3，G1=odd1*avgp1，G0=odd0*avgp0。（odd3：胜赔，odd1：平赔，odd0：负赔，avgp3欧平均胜率，avgp1欧平均平率，avgp0欧平均负率）。

凯利指数分为真实凯利指数和理论凯利指数。我们从各大网站上看到的凯利指数都是理论凯利指数。假设某股票机会：盈利幅度30%，亏损幅度-10%，盈亏概率均为50%。

本身而言，凯利指数并非其公司所计算的，而按照该场赛事所有开出的赔率和胜负平概率通过凯利指数计算公式套算出来的，如果只有一家公司对某场赛事开出赔率，那么他的胜平负三项凯利指数只有可能等于该公司本场比赛的赔付率。

凯利指数并非其公司所计算的，而按照该场赛事所有开出的赔率和胜负平概率通过凯利指数计算公式套算出来的，如果只有一家公司对某场赛事开出赔率，那么他的胜平负三项凯利指数只有可能等于该公司本场比赛的赔付率。

1、在应用凯利公式时，首先需要了解公式的基本形式。凯利公式表示为：K = （W - （1 - W） * R） / W，其中K表示应该投注的比例，W表示赢的概率，R表示赢时的收益率与输时的收益率的比值。

2、凯利公式是f* = （bp - q） / b，f* = 投注金额占总资金的比例，p = 获胜的概率，q = 失败的概率，q = 1-p，b = 赔率。

3、凯利公式不能代替选股，选股还是要按照巴菲特和费雪的方法。凯利公式可以选时，即使是有投资价值的公式，也有高估和低估的时候，可以用凯利公式进行选时比较。凯利公式适合非核心资产寻找短期投机机会。

4、凯利公式：f*=（p*rW-q*rL）/（rLrW），f*为现有资金应进行下次投注的比例；p为获胜率；q为落败率；rW是获胜后的净赢率，rL是净损失率。

5、凯利公式必须是建立在多次重复，大数满足的前提下成功率是固定的盈利数是固定的凯利公式的原始表达式如下：（2）毛赔率毛赔率指包含本金的赔率。

也就是说，每次押注四分之一是最合适的。1：2的赔率，盈利的时候就是变成了3倍，亏损的时候就变成了0。

适当的分散投资：不要全部押注在一家公司或一个行业上，分散投资可以降低单个投资的风险，避免由于单个投资的失败而导致投资组合的重大损失。定期监测组合：要密切关注投资组合中的每个投资，并根据适当的计划进行调整。

积极参与理财活动，了解最新的理财产品和投资机会，及时调整投资策略，获得最大收益。

合理分配资产：我们不要局限于某一种理财方式，构建投资组合也能帮助我们提高理财效率，我们都知道不要把鸡蛋放在一个篮子里，科学合理的资产配置可以有效分散风险，最大程度保障资金安全并兼顾资金收益。

因此，我们在理财的时候必须保持理智，要根据理性判断行事，一定要避免冲动，这样才能维护好自己的利益，在避免损失的同时实现收益最大化。3，理财的时候要注意不能贪利。

1、凯利公式在高级赌徒的世界里大名鼎鼎，那什么是凯利公式，我们先看一个例子：有一个简单2赔1的赌局，扔硬币下注，硬币为正面则得2元，如果为反面则输掉1元，你的总资产为100元，每一次的押注都可投入任意金额。

2、威斯关于赌二十一点的资金管理公式论文，信息比例新解内容探讨信息流的概念，现被期货交易员称做凯利公式。F=（R+1）*P-1）/RP=系统获利准确率的百分比R=交易获利相对交易亏损的比例。

3、获得第二届全球衍生品实盘交易大赛第十名的是，首位将美国物理学家BAK等人的“自组织临界原理（Self-Organized Criticality）”引入金融交易的交易员——吴国斌。